Робототехника

З іншого боку залежно що називати роботом. От наприклад я виділив для фючерсів невелику суму. В мене є алгоритм в exel який рахує на скільки зміниться UX залежно від того на скільки змінився фюч РТС і SP500 в період з 17.30 по 10.29. Тут же рахується стопи, максимальна допустима ціна угоди і т.д. Я тільки заявку по цифрах вводжу. Якби вводила програмка був би робот. З іншого боку я вибираю в який день торгувати в принципіі, автоматизований алгоритм це тільки інструмент який мене дисциплінує. Можна робота але під строгим наглядом

У меня в чемто похожая ситуация.
Только я выбираю рынок, то есть инструмент который буду торговать, на недельном графике, а на дневном и внутридневном у меня полная автоматика принятия решений. Не думаю ни о точьке входа ни о размере позиции, ни о стопах. С целями пока тяжело, выхожу в основном по стопу, беру 30-70% от хода цены, не плохо но хочется 70+, в канале это достижимо но по тренду не представляю как.

А по поводу сколько стоять в позиции, мне кажется от ситуации очень много что зависит.

К примеру из последнего, за шортил СП в начале месяца, за неделю меня выбило по стопу в профитной зоне. На неделю раньше был сигнал на лонг по золоту, но я начитавшись про этот пузырек не рискнул в него входить, а как показала практика зря, точка входа была 1165, а сейчас уже стоп подтянут на 1126 .
Просто нужно выбрать для себя основной график на котором оцениваешь дорого или дешево, и от тенденций на нем строки в позиции на рисуются сами. У меня это дневной, у него много плюсов,из основных это не важно какой длинный сессия (хоть 7 часов хоть 24), при том он достаточно динамичный.
Максимум сделка была 42 сессии.
Но нужно помнить чем старше график тем больше потенциальной прибыли теряется и тем точнее нужно торговать, ибо жизнь конечна)))

St/2

З входама (особливо при спекуляціях) завжди ясно але в реалії найбільше значення мають саме виходи. А коли виходити, давати прибутку рости - вічний напряг і в емоційному плані теж. От з цим в мене теж проблемка.

PS: Теж подумував про золото (фюч на РТС) але в мене принцип не купувати те що вже абсолютно всі говорять купувати - від аналітика до трейдера початківця. В такий момент всі все вже купили, купувати вже нікому крім дрібних фізиків яким і заженуть на хаях. Думаю ризик був невиправдано великий. А так крім укр. активів цікавить хіба фюч на оксид урану (без поставки ) Правда брокера (саме брокера, не дилера, не кухню) не можу для цього знайти.

А так крім укр. активів цікавить хіба фюч на оксид урану

а что есть такой фьюч? я у шоці!

Є звичайне! А чому тут дивуватися. Ф'юч на погоду ж є
Стаття до теми - forbes.ru/column/51026-uranovye-investitsii

russ:

Вы выше ссылались на сайтик с бесплатной API (stockmarketdotnet.blogspot.com). А вы не встречали в сети какого-то примера уже готового робота (т.е. с алгоритмом действий), под неё или под что-то другое? (Я вот здесь видел: stockmarketdotnet.blogspot.com/2009/09/quikwrapper.html, но хотелось бы побольше.) Хочу прикинуть объем работы для написания чего-то своего.

Особенно было бы интересно что-то Open Source, не хочеться работать с закрытыми библиотеками написанными каким-то дядей...

Спасибо!

Качайте апи, там есть примеры уже вложенные на скользящих средних например.
Кстати давно туда не смотрел, там уже появились новые версии АПИ с очень вкусными готовыми стратегиями типа продавать и покупать на краю стакана и т.д.

ОК, спасибо!

Постараюсь также поискать что-то с открытым кодом.

21 сентября 2010 года "Украинская биржа" организует семинар Дениса Колодина "Биржевые роботы: с чего начать?".
ux.com.ua/a1493/?nt=102

Цікаво! Це вони вперше таке організовують?

интересно как торговля продвигается ? только начал торговать на Ухе -там пожалуй более-менее комфортный торговый тайм 15-мин , на минутках будут частые перевороты , если система реверсная и соответственно каждый спрэд будет значительно ухудшать доходность . Нужно над фильтром подумать и протестировать , забивая комис и спрэд . Вобщем интересно к чему пришли ?

интересно как торговля продвигается ? только начал торговать на Ухе -там пожалуй более-менее комфортный торговый тайм 15-мин , на минутках будут частые перевороты , если система реверсная и соответственно каждый спрэд будет значительно ухудшать доходность . Нужно над фильтром подумать и протестировать , забивая комис и спрэд . Вобщем интересно к чему пришли ?

Пока могу сказать, что пришел к тому, что действительно самый лучший ТФ это 15 минут.
При тестировании со спредом 90% торговых систем отпадают