Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
russ написав:А че в каком то велсе не потестить все или тслабе?
пока делали индикатор то все данные в экселе были, прикрутили только небольшой скриптик и робот получился. +нужно было анализировать большой объем данных в поисках оптимальных параметров - а это еще один маленький скрипт в екселе... реально комп трудился всю ночь, пока подобрал))
следующего ропота будем в велсе тестить. трендследящего. там уже удобно в таких программах...
ASAN написав:пока делали индикатор то все данные в экселе были, прикрутили только небольшой скриптик и робот получился. +нужно было анализировать большой объем данных в поисках оптимальных параметров - а это еще один маленький скрипт в екселе... реально комп трудился всю ночь, пока подобрал))
следующего ропота будем в велсе тестить. трендследящего. там уже удобно в таких программах...
ТС с оптимизацией ***, ИМХО, т.к. ты доходность под историю подгоняешь Ну или каждый месяц потом нужно будет оптимизацию делать
russ написав:Запустил вот как прошел первый месяц ...l
ссылка не открывается , но то такэ ... дальше нагляднее видно , кстати по тайму -у нас лучше по моему алгоритму идёт 60 минутка - таки неликвид лучше торговать на более длинном тайме , хотя и 15 мин - не дюже шустро . но судя по стакану , даже на 15 мин при перевороте , полным сайзом - большое проскальзывание ( порядка 6 пунктов по фучу ) . Воббще , наблюдая за нашим рынком пришёл , к выводу ,роще ставить , мультибота , чтобы отслеживал фишки , и диверсификация и шире круг инструментов . вообще фишщки ходят трендово на нашем рынке , поэтому уменьшая сайз и диверсифицируя -получается результат гораздо лучше .
ChuLock написав:ссылка не открывается , но то такэ ... дальше нагляднее видно , кстати по тайму -у нас лучше по моему алгоритму идёт 60 минутка - таки неликвид лучше торговать на более длинном тайме , хотя и 15 мин - не дюже шустро . но судя по стакану , даже на 15 мин при перевороте , полным сайзом - большое проскальзывание ( порядка 6 пунктов по фучу ) . Воббще , наблюдая за нашим рынком пришёл , к выводу ,роще ставить , мультибота , чтобы отслеживал фишки , и диверсификация и шире круг инструментов . вообще фишщки ходят трендово на нашем рынке , поэтому уменьшая сайз и диверсифицируя -получается результат гораздо лучше .
Все там открывается, попробуй так russ-trade.livejournal.com/19666.html .
Действительно тесты показывают что 60 минут лучше торговать на нашем рынке.
ASAN написав:пока делали индикатор то все данные в экселе были, прикрутили только небольшой скриптик и робот получился. +нужно было анализировать большой объем данных в поисках оптимальных параметров - а это еще один маленький скрипт в екселе... реально комп трудился всю ночь, пока подобрал))
следующего ропота будем в велсе тестить. трендследящего. там уже удобно в таких программах...
Короче сегодня решил склеить все торги по фьючам в один файл и сделать бэктест на фьюче сквозном, и шо ты думаешь, а там все печально и обыгрыванием даже и не пахнет, если плечи не одевать ТФ 15 минут, проскальзывание 200 пунктов.
Короче мораль сей басни такова, что если ты собираешься работать на фьюче, то бэктест индекса не подходит
маловато 200 пунктов проскальзывание , а на часах не прогонял свой алгоритм ?
ну и сейчас трендовые сисы конечно в фаворе - даже без фильтра должны выдавать отличный результат . Да и вообще , у нашего рынка , что хорошо , так это трендовость - ликвидность низковата и комиссиии большие , так что на маленьком тайме сильно не покрутишься , с такими вводными .
ChuLock написав:маловато 200 пунктов проскальзывание , а на часах не прогонял свой алгоритм ?
ну и сейчас трендовые сисы конечно в фаворе - даже без фильтра должны выдавать отличный результат . Да и вообще , у нашего рынка , что хорошо , так это трендовость - ликвидность низковата и комиссиии большие , так что на маленьком тайме сильно не покрутишься , с такими вводными .
200 пунктов нормально, если на утренние гэпы не попадать, вот робот сегодня попал проскальзывание 10 пунктов почти получил На часах тестил, профит такойже только сделок меньше.
russ написав:200 пунктов нормально, если на утренние гэпы не попадать, вот робот сегодня попал проскальзывание 10 пунктов почти получил На часах тестил, профит такойже только сделок меньше.
зачем платить больше )
вообще глядя на наших эмитентов имеет смысл запускать мульти-бота и по бумагам, потому как и диверсификация и уменьшения объёма по каждой позиции, соответственно уменьшение проскальзывания , увеличение кол-ва сигналов .
проскальзывание конечно от объёма зависит , но 200 пунктов даже на 100 коней слабовато вериться . при реверсивной системе даже при позе свыше 200 - получается значительно больше проскальзывание.
ChuLock написав:зачем платить больше ) вообще глядя на наших эмитентов имеет смысл запускать мульти-бота и по бумагам, потому как и диверсификация и уменьшения объёма по каждой позиции, соответственно уменьшение проскальзывания , увеличение кол-ва сигналов .
проскальзывание конечно от объёма зависит , но 200 пунктов даже на 100 коней слабовато вериться . при реверсивной системе даже при позе свыше 200 - получается значительно больше проскальзывание.
Ну или каждый месяц потом нужно будет оптимизацию делать 
