Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
треугольников еще не ставил.... шутка маленькая, удобная, бесплатная программка для прямоугольников - http://www.photoscape.org/ps/main/index.php а треугольники - это сделки из квика...
Кстати, много перепробовал всего разного для этого дела..... Самый быстрый способ обработать скриншот = обрезать, обозначить нужное, подшарпить - получилось с помощью этой программки. Это не реклама.... Я бы сам был бы рад, если кто посоветовал в свое время.
an6pak Хм, цікава прога, але вже звик до Snagit - Елдер ще в 2009-му про неї закидував. З того часу можна сказати, що без неї, як без рук. І проста в корисуванні, і різних варіантів є тьма. Від звичайного скіна до запису відео з монітора + можна робити скіни на веб сторінках і не тільки, для прикладу робив скін з ПДФ-ки(короче кажучи коли є необхідність скріншотити не тільки те що є на моніторі, а й поза його межами (прокрутка) + витягувати текст звідти, де його витягнути не можливо!!! (тобто комбінація CTRL+C не працює), для прикладу, до того як взанав за DDE-вивід в ексель таблиці - робив вигрузку (своїх сделок за день саме за допомою неї - тобто вона витягувала всю інформацію з таблиці і переобразовувала її в текст, після чого я вже цей текст кидав в ексель). Ще раз повторюсь це було до того як розчихлився в КВІКУ!, але модель зрозуміла думаю. Ну не так параметри цікавлять, як взагалі - суть, для чого на ОИ кидати МА-шки!?, і як їх інтерпритувати (тобто це ж МА-шки ОИ???? чи ціни???)
Вчера был день тупняка. Видимо, началось все с того, что сутра на форуме развел балаган о том, что все плохо в экономике и фундаментала покупать в долгосрочку нет. Видимо, так себя убедил, что вместо того, чтобы покупать, продавал.
0.Началось все с того, что закрыл 20% позавчерашней позы по 1502 - ну тут недодержал - в принципе простительно.
Но потом: 1. Вшортил от 1511 со стопом на 1517. После того, как цена сходила на 1505 и пошла вверх почувствувал, что все идет не так. Цена была в районе 1513 - хотелось открывать лонги, но при открытом шорте на тот момент просто не знал, что делать. Решил не дергаться. Стоп сработал А ведь вместо того, чтобы шортить, надо было лонговать со стопом 1495 пока шла проторговка - вот где мне аукнулось моё фундаментальное вью. Вывод - не рассуждать о фундаменте в середине сессии. Потом очень давила жаба, что потерял хорошую возможность срубить на очевидном патерне 20-30 пунктов.
2. Вшортил от 1532 - тоже без особых оснований, хотя некоторые причины все-таки были. Стоп сработал на 1542.
3. И тут тильтанул. Разозлившись, что 2 раза вынесло на шорте, решил сработать от лонга. Лонг 1541 - стоп 1532. Единственный позитив тут, что не увеличил объем в данной сделке, Чтобы отыграться, как это часто делал ранее.
Итого по итогам дня: 1. Рановато закрытый лонг - недержание у меня. 2. 3 сделки - 3 стопа. Причем одна сделка явно тильтовая.
Выводы: Во время торговли меньше фундаметала - больше теханализа!!!!
П.С. простите за слабочитабельный скрин. буду работать над этим
grommy написав:Вывод - не рассуждать о фундаменте в середине сессии.
+1. конечно, фундамент внутри сессии не работает. Он даже внутри недели не работает. О фундаменте думают под овсянку. Есть два варианта торговли: 2 сделки в день и 2 сделки в год. В первом случае - никакого фундамента. Во втором - фундамент и овсянка. зы. я по себе скажу, что я в интрадее о фундаменте не думаю, я о нем думаю иногда и только по вечерам, когда без интернета и телевидения нахожусь.
grommy написав:Вывод - не рассуждать о фундаменте в середине сессии.
+1. конечно, фундамент внутри сессии не работает. Он даже внутри недели не работает. О фундаменте думают под овсянку. Есть два варианта торговли: 2 сделки в день и 2 сделки в год. В первом случае - никакого фундамента. Во втором - фундамент и овсянка.
А самое интересное, что стратегия две сделки в год в подавляющем большинстве случаев на промежутке 2-3 года более прибыльная, чем две сделки в день...
Филипп написав:А самое интересное, что стратегия две сделки в год в подавляющем большинстве случаев на промежутке 2-3 года более прибыльная, чем две сделки в день...
Ну это очень спорно. Я свою конкурсную эквити показывал. Все зависит от объема капитала и от прямоты рук и извилистости мозгов
San написав:grommy от менталитета и свободного времени зависит. Ну и мозги никто не отменял Зачем Гекко 2 сделки в год?
Угу. Но у меня складывается впечатление, что для 2-х сделок в год нужно иметь больше мозгов, чем для 2-х сделок в минуту. Хотя и то и то совсем не просто