Идеи: портфель-2011 (архив)

хлопцы, вчера спрашивал - так и не ответил никто, потому повторюсь

viewtopic.php?p=986523#p986523

о, спасибо прощелкал. изза этой погоды уже второй день парманентно в фаршеподобном состоянии

у тебя ж ХТВ? почему тогда 0,1% и 10 баксов? может я чето недочитал мелким шрифтом?

ООО, они весной спецификацию контрактов изменили, заодно и комисы скинули, теперь 0,08% но не меньше 8 баксов для амер стока.
Все равно, большинство акций сильно волотильно и по своей стратегии я не могу набрать их хотя бы на 8куе, это капитал порядка 30-40куе надо. Да и времени еще и на сток не хватает совсем.

Кстати, в примере расчета имея 10куе я могу торговать такую волотильную бумагу только на четверть капитала, а наши часто пишут - купил без плечей буду ждать, а если эта тварь на 20% в неделю ходит, нервишки не жалко?

а какая разница сколько она в неделю ходит? есть же стоп, риск то все равно превышен не будет? взять стоп как 2 АТР, тогда ведь доставать не будет без повода?

не понял еще по поводу стопа в 57 центов. почему именно столько, как рассчитывал?

У меня крайне адаптивная система, базовые стопы мне дает боллинджер, и чем выше волотильность, тем больше стоп. Эта стратегия трендследящая, но паттерн входа отбойный, то есть по сути я хочу покупать Эпл или САТ на коррекция, или по простому ловить ножи, потому я не ставлю стопы ниже ближайшего сапорта, а выставляю на неком удалении от кажущегося разворота. Идея состоит в простом правиле мат статистики, 95% чисел случайного ряда попадают в 3 дисперсии от среднего значения этого ряда, то есть если мой стоп установленный на расстоянии 3х (условно, ибо я использую слегка другое значение, но логика та же) среднеквадратичных отклонений был сорван, то движение в том направление (против первоначальной позиции) есть не случайным, а раз так, то зачем терпеть убытки.

Хочу сделать трендследящую систему на пробойном паттерне, там да, стоп не будет от общей волотильности, а только от ширины текущего канала консолидации из которого выходит цена.

а болинжер для рассчета стопа на каком фрейме?

Вы очень плохо ориентируетесь в американских реалиях - основная проблема в том, что у среднего америкоса нет кубышки, а от кредитов они уже отказываются... вот цитата из

не спорю, я не большой спец в макроекономике, но эту мысль я не придумывал, а вычитал где-то давно в книгах. гринспена надо почитать, да.

ну у америкоса кубышки нет, а у корпораций - хоть ж*** жуй. главная задача феда сейчас - безработица, а как с ней бороться по-вашему?

Честно - понятия не имею, особенно если учитывать неполную занятость у десятков миллионов американцев то реальный уровень безработицы превысил все ранее бывшие показатели, НО залив ликвидностью явно тут уже не помощник... Возможно надо будет как при Рузвельте дороги и мосты начать строить за счет государственных средств дабы деньги ишли потребителям, а не в кубышки корпораций...

а болинжер для рассчета стопа на каком фрейме?

Я использую комбинацию ТФ,
рабочий - Тренд, боллинджер + текущией (треллинг вдоль средних) стоп
паттерновый - только входные сигналы от комбинации РСИ и стохастика

Обычно использую комбинации 30М и 4Н или 1Н и 1Д для акций.
Я так привык, но пробовал и другие комбинации, если пропорция та же, то средняя результативность у тольковой системы принципиально менятся не должна.
Самое мелкое это 15М и 1Н, ниже уж слишком много шума.
На сипе пробовал 4Н и Д1, результаты теже, но уж слишком редко сигналы.

В прицепе, что понял, толковый грааль работает сходно, что на часовка в золоте, что на дневках в евроене. Если это не так, то трейдун поймал локальный ценовой артефакт, и не факт что он будет продолжатся значительное время. Мне для выводов о средней доходности достаточно 40 сигналов, хотя по хорошему нужно хотя бы 200 сделок.

Возможно надо будет как при Рузвельте дороги и мосты начать строить за счет государственных средств дабы деньги ишли потребителям, а не в кубышки корпораций...

ураганы им в помощь. вон как негрил по восточному побережью расплодило-то.

Вы очень плохо ориентируетесь в американских реалиях - основная проблема в том, что у среднего америкоса нет кубышки, а от кредитов они уже отказываются... вот цитата из

не спорю, я не большой спец в макроекономике, но эту мысль я не придумывал, а вычитал где-то давно в книгах. гринспена надо почитать, да.

ну у америкоса кубышки нет, а у корпораций - хоть ж*** жуй. главная задача феда сейчас - безработица, а как с ней бороться по-вашему?

Честно - понятия не имею, особенно если учитывать неполную занятость у десятков миллионов американцев то реальный уровень безработицы превысил все ранее бывшие показатели, НО залив ликвидностью явно тут уже не помощник... Возможно надо будет как при Рузвельте дороги и мосты начать строить за счет государственных средств дабы деньги ишли потребителям, а не в кубышки корпораций...

Из кубышки корпорации начнут наращивать внутренние производство нанимая местных, только если в какой то другой части планеты это самое производство загнется, ибо на лицо переизбыток мощностей.
Насколько я понял именно через инфляцию штаты и уронят Китай, так как рядовой китаец на порядок чувствительность к инфляции чем американец, то юань, евро и прочий фантик будет укрепляться, что будет способствовать обесцениванию долларовых долгов и стимулирование экспорта.
А за штаты я бы не волновался в долгострочке, это единственная крупная развитая страна, где растет! количество населения и уменьшается! его средний возраст.

St/2 roman tr. писал(а):

St/2 писал(а):Смысл?
Есть снадобье вечной жизни или паранойя быть всегда правым?



смысл - продать дороже 780 а всегда быть правым не получается, при всем желании


диплом писал(а):3. Оптимальна дохідність системи – відображає рівень дохідності від використання системи при заданому рівні послідовного зниження капіталу в керуванні.
4. Оптимальна дохідність системи на одиницю часу - розраховується, як оптимальна дохідність розділена на еталонний проміжок часу. Найголовніший показник, що дозволяє відраджувати системи за їх продуктивності на одиницю часу інвестування при однаковому рівні ризику.


Любое пересиживание которое через 10 лет даст 1000% есть [b]вредным, ибо ни 10 ни 1000 не гарантированны, зато с 100% гарантией можно сказать что есть способы более эффективного использования капитала в этот период.

З.Ы. Суть в том, что бы иметь пул торговых методов (принцип торговых решений может основывается на любой теории, лиж бы на разных исторических данных демонстрировал схожее!!! позитивное!!! мат ожидание) и наполнять их деньгами следует снижу вверх, то есть если наш рынок позволяет скальпить в 5 контрактов фьюча, то дать сначала деньги туда, интрадей на 20 контрактах, значит заполняем их, и наконец последними деньги попадают на 2000 контрактов для интраквартал.
Ибо высокая интенсивность краткосрочной торговли всегда принесет больше прибыли, и только избыток капитала должен толкать человека на более старшие ТФ.
Если не можете заработать не 1 часовом графике то и на недельках слив обеспечен, только может потребоваться скажем 2000 свечей)))

Я для себя выбрал 30М как минимальный график, это от 1 до 5 трейдов в неделю. Можно было бы и интенсивнее, но я только на половину занят торговлей.

Успехов))[/b]

Давите авторитетом уважаемый? Я бы не был так категоричен. На фондовых рынках находятся разные деньги и ваше утверждение подходит для профессионала ФР, а для новичка с большой долей вероятности это банкротство. Нельзя сравнивать профессионала ФР и кухарку, в силу того что у них разный уровень развития и интересов.
Для примера: Получила кухарка наследство и часть денег вложила в ФР чтобы получать дивиденды. Рынок падает и по вашему утверждению она должна не пересиживать а торговать или учится зарабатывать, но она не умеет это делать и в силу своего развития никогда в жизни не научится. Но последовав вашему совету она теряет деньги и здоровье.
Поэтому прошу вас, без красного шрифта и 100% гарантий, вы же профессионал.
Государственные гарантии(развитых стран)ведь тоже не дураки покупают, а проценты там не очень высокие.

Всем привет )
По амерам выходит сегодня:

16:30
Личные доходы (Personal Income)
Личные расходы (Personal Spending)
Базовый PCE (Core PCE)
18:30
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа (Dallas Fed Manufacturing)


forexpf.ru/_calendar_/

Стата будет либо Г.. либо наоборот супер. Потому как вроде нейтральной она не клеится.

Давите авторитетом уважаемый? Я бы не был так категоричен. На фондовых рынках находятся разные деньги и ваше утверждение подходит для профессионала ФР, а для новичка с большой долей вероятности это банкротство. Нельзя сравнивать профессионала ФР и кухарку, в силу того что у них разный уровень развития и интересов.
Для примера: Получила кухарка наследство и часть денег вложила в ФР чтобы получать дивиденды. Рынок падает и по вашему утверждению она должна не пересиживать а торговать или учится зарабатывать, но она не умеет это делать и в силу своего развития никогда в жизни не научится. Но последовав вашему совету она теряет деньги и здоровье.
Поэтому прошу вас, без красного шрифта и 100% гарантий, вы же профессионал.
Государственные гарантии(развитых стран)ведь тоже не дураки покупают, а проценты там не очень высокие.

Дружище, каждый проё.... свои деньги как ему заблагорассудится))
Для не опытных новичков существуют демо счета, а для домохозяек ДУ и ПИФ.
Покупка бондов, это не длинные деньги, это очень короткие деньги (в цивилизованном мире), или оптимизация позиции банка.