Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк
Евро дешевеет в ходе торгов в пятницу вторую сессию подряд, поскольку инвесторы ожидают публикации на следующей неделе слабых макроэкономических данных по производственной активности стран еврозоны.
На 07.30 Киева 30 декабря за евро давали $1,2933 по сравнению с $1,2961 по итогам сессии в Нью-Йорке в четверг.
В паре с японской нацвалютой евро снизился со ¥100,63 до ¥100,29, а в ходе торгов в четверг евро опускался до ¥100,06 - минимума с июня 2001 года.
Доллар к указанному времени понизился до ¥77,54 против ¥77,64 на завершение торгов накануне.
Стоимость золота уменьшилась по итогам торгов четверга, 29 декабря, на фоне неожиданно сильной статистики по рынку вторичной недвижимости США за ноябрь, а также действий трейдеров и инвесторов по корректированию своих активов в драгметалле в конце года.
К концу торгов февральский фьючерс на золото в ходе электронных торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 1,5% - до $1540,90 за тройскую унцию.
По данным Национальной ассоциации риэлторов США, индекс, отражающий динамику объема незавершенных сделок по продаже домов (Pending Home Sales) на вторичном рынке, в ноябре текущего года вырос сразу на 7,3% по сравнению с октябрем и составил 100,1 пункта, достигнув 19-месячного максимума. Эксперты предполагали повышение лишь на 1,5%. Помимо хорошей статистики, продажа драгметалла была связана с тем, что трейдеры ликвидируют ряд позиций к концу года и стремятся зафиксировать прибыль.
«Все пытаются увеличить запасы денежных средств в последние дни перед закрытием рынка в 2011 году», - говорит партнер Silicon Associates по управлению сырьевыми активами Сет Рабиновиц, слова которого приводит агентство MarketWatch.
Продажи активов в золоте усилились после того, как стало известно, что индекс деловой активности в Чикаго в декабре снизился на 0,1 процентного пункта - до 62,5 пункта, оказавшись, таким образом, лучше данных аналитиков, ожидавших показатель на уровне 61 пункта. «Статистика из США оказалась намного лучше, чем ожидалось, поэтому участники рынка меньше стремились покупать надежные активы, в том числе золото», - отмечает Рабиновиц.
Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным. За третий квартал 2011 года золото подорожало на 8%, за октябрь - на 6%, за ноябрь - 1,5%. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года.
Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.
После достижения новых минимумов курс евро несколько скорректировался на американской сессии в ночь на 30 декабря против основных валют. Курс евро/доллар поднялся с уровня $1,2856 до $1,2956.
Курс евро/фунт вырос на 70 пунктов до отметки 0,8419.
Курс евро/йена поднялся с отметки ¥100,03 до ¥100,67. Некоторую поддержку этому процессу оказал рост котировок на фондовых рынках, который способствует увеличению спроса на рисковые инструменты.
Количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 24.12 составило 381K (предыдущее значение пересмотрено с 364K до 366K). Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за декабрь составил 62.5 (прогноз был 60.0, предыдущее значение 62.6).
Россия
Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 30 декабря вырос на 3,39 копеек и составил 32,1961 RUB/USD.
Украина
Курс гривни на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 1,2 коп. в четверг снизился на 0,7 коп. до 8,042 UAH/USD. Об этом сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,04360-8,0500 UAH/USD, к 11.00 котировки снизились до 8,0366-8,04440 UAH/USD, около 13.00 снова рост до уровня 8,03960-8,04760 UAH/USD а к концу торгов коррекция — до 8,0330-8,0450 UAH/USD. Большинство сделок, по оценкам участников рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,0420 UAH/USD. Национальный банк на рынок не выходил.
С начала года курс гривни на межбанке снизился на 0,97% с 7,9650 UAH/USD до 8,0420 UAH/USD. Как сообщалось, за 2010 год курс гривни на межбанке укрепился на 0,19% с 7,9800 UAH/USD до 7,9650 UAH/USD. За 2009 год курс гривни на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.
На Depo рынке 29 декабря к концу месяца гривна overnight котировалась банками по 8,0/16,0%, доллар - по 3,0/7,0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 13,0/23,0% и USD: 2,0/5,0%.
В предыдущем обзоре, касаясь «текучки» торгов валютного межбанка, мы высказали полушутливое предположение, что рост курса «зеленого» безнала не без проблемно, но все-таки по инерции пролонгировал «бычий» тренд среды, 28 декабря.
В целом же, полагаю, следует обратить внимание на два обстоятельства: во-первых, несмотря на отрицательную динамику, объем гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ 29-го сохранился выше концептуальнозначимого уровня 18,0 млрд грн. (по сравнению со средой индикатор просел с уровня 27 177,3 млн. грн. к отметке 24 603,1 млн. грн.), индицируя отсутствие острых проблем с гривневой ликвидностью.
Этому тезису противоречит скачок (с уровня 3,0/7,0% к отметке 8,0/16,0% годовых) цен на гривневые кредиты overnight рынка Depo. Однако, напомним, что пик торговли «ночной» гривней на межбанке приходится на послеобеденное время, аккурат к закрытию сессии на валютном межбанке. Так что, рискнем предположить, что эта динамика может сыграть свою роль на последних торгах «зеленым» безналом 2011 года.
Во-вторых, как выстроили скоропалительную гипотезу дилеры днепропетровского коммбанка-«бегемота», в разгар кратковременной ажитации на торгах межбанка, когда около 11.45 Киева курс доллара поднимался к отметке 8,0500/8,0550 UAH/USD, предположительно Украину покидали нерезиденты, вышедшие из ОВГЗ и конвертировавшие вырученную гривню в доллары. Гипотеза непроверенная, но, полагаю, имеет право на существование.
Наконец, в третьих, не исключено, что пролонгация «бычьего» тренда на торгах «зеленым» безналом стала следствием покупки доллара «впрок» игроками, которые покидают страну на рождественские каникулы. На всякий случай.
Сохранение «бычьего» тренда на торгах валютного межбанка, как и ожидалось, повлияло на состояние дел у рынка наличных. В частности, и в оптовом и в розничном сегментах днепропетровской «налички» доминировал клиентский спрос. Который, собственно, и стал главной причиной внутридневного «бычьего» тренда котировок наличного доллара в оптовом и розничном «исполнении».
Торги 29 декабря в сегменте мелкого опта и розницы на «неформальном» рынке наличных Днепропетровска завершилась курсами: доллар – 8,060/8,075 UAH/USD, евро – 10,33/10,43 UAH/USD, рубль 0,245/0,253 UAH/RUB.
В течение четверга спрос на розничную «зелень» вырос на полкопейки, предложение не изменилось.
По сравнению с закрытием среды, спрос розничной «зелени» прибавил 1,0 коп., предложение прибавило 0,5 коп.
Со слов дилеров розницы, итоговая ликвидность торгов 29 декабря заслужила оценку «три», оказавшись хуже «хороших» оборотов среды.
Реальные торги в этом сегменте стартовали как обычно, около 10.30 и велись исключительно по обслуживанию доминировавшего клиентского спроса. Особого энтузиазма у покупателей розничной «зелени» не было, что, скорее всего, стало следствием выросших на нее цен. Поэтому итоговая ликвидность закономерно понесла потери. Собственно, такой динамики требуют традиции.
Те же слова уместны и в отношении рынка оптового доллара, где торги четверга завершились ценами: 8,06/8,08 UAH/USD, констатировав внутридневную стабильность бидов на фоне копеечного роста позиции «предложение».
По сравнению с закрытием среды спрос и предложение оптового доллара прибавили по 0,5 коп.
Хроники торгов оптовым долларом 29-го несколько отличались от привычных сюжетов. В частности, работа у дилеров оптовиков ограничилась утренним всплеском покупательской активности, в течение которой велось удовлетворение клиентского спроса. Это продолжалось недолго, и уже с полудня оптовики вынужденно бездельничали «на всякий случай» и не без влияния настроений на валютном межбанке приподняв цены открытия к уровням закрытия: 8,06/8,08 UAH/USD.
В результате итоговая ликвидность, сконцентрированная в полуторачасовой дополуденной торговле долларом (остальные валюты в оптовом исполнении здесь в четверг не работались), не превысила «средний» уровень, по сути повторив успех среды.
Меж тем, оптовый евронал финишировал на рынке наличных Днепропетровска в четверг уровнями 10,35/10,50 UAH/EUR, констатировав внутридневную стабильность обеих позиций на фоне неизменного с закрытия среды спроса на фоне потерявшего 15,0 коп. предложения.
По сравнению с закрытием среды спрос на оптовый евронал упал на 10,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.
Поскольку оптовый доллар в течение четверга рос в цене, причины внутридневной курсовой стабильности оптовой пары евро-гривня по всей видимости, таятся в отсутствии клиентского интереса к этой «стремной» в планетарных масштабах СКВ, а также в соответствующем поведении кросс-курса евро-доллар на мировом валютном рынке.
Традиции жанра обязывают: для внесения полной ясности в динамике второго курсоформирующего составляющего пары евро-гривня нам требуется отправиться на мировой форекс, чтоб в настроениях пары евро-доллар окончательно расставить все точки над «i».
Как оказалось, в течение украинской части форекса четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс евро/доллар снижался с уровня $1,2940 к отметке $1,2922. Став «легче», таким образом, на «сиротские» 18 пунктов. Думаю, этот тренд в комплекте с «бычьим» внутридневным трендом оптового доллара и стал причиной неизменности котировок евронала в течение четверга.
Таким образом, мы, полагаю, исчерпывающе и сжато пояснили стабильное поведение пары евро-гривня в течение торгов 29 декабря.
Впрочем, этого недостаточно, и нам предстоит заняться «нюансами» внутридневной динамики кросс-курса евро-доллар на мировом форексе.
Торги этой парой стартовали на азиатской сессии с уровня $1,2940. Индикатор до 02.30 Киева не покидал эту отметку, провалившись в 02.35 в локальную «яму» до уровня $1,2900. Выбравшись из нее, кросс-курс не смог вернуться к цене открытия, закрепившись на уровне $1,2930, где и пребывал до 11.00 Киева, организовав с 11.05 глубокую коррекцию, результатом которой стала более «глубокая»($1,2860) «яма», в которой он оказался около 14.15 Киева.
С 14.20 стартовало очередное «миниралли» пары евро-доллар, стараниями которого индикатор пересек финишную черту украинской части форекса при цифре $1,2922.
На этой цифре кросс-курс завершил украинскую часть мирового форекса, однако не задержался, впоследствии пролонгировав рост, в рамках которого сумел около 19.00 Киева добраться до уровня $1,2955… Но это, как говорится, уже совсем другая история.
Ну а нам остается сущий пустяк — пояснить все только что изложенное с помощью профильных гуру.
Курс евро/доллар упал на европейской сессии к 13.00 Киева с отметки $1,2941 до $1,2856, самого низкого уровня за последние пятнадцать месяцев. Курс евро/йена опустился с уровня ¥100,85 до ¥100,03, минимальной отметки за последние десять лет.
Дилеры отмечают, что давление на курс евро оказали результаты четверговых аукционов в Италии по размещению новых долговых обязательств. Средняя доходность 10-летних обязательств составила 6,98%. Напомним, что уровень доходности в 7.00% считается критическим для возможности обслуживания Италией своего долга.
Под давлением остаются и другие рисковые инструменты. Курс фунт/доллар упал сегодня с отметки $1,5473 до $1,5360.
Цена золота упала с уровня $1561,00 до $1522,30. Стоимость унции серебра опустилась еще на доллар до отметки $26,15.
Предварительное значение индекса потребительских цен (CPI) в Германии за декабрь составило +0,7% за месяц, +2,1% за год (прогноз +0,7% за месяц, +2,2% за год, предыдущее значение 0,0% за месяц, +2.4% за год). Предварительное значение гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) в Германии за декабрь составило +2,4% за год (прогноз +2,4% за год, предыдущее значение +2,8% за год).
Индекс делового доверия (Business confidence) в Италии за октябрь составил 92,5 (прогноз был 93,5, предыдущее значение 94.4).
Индекс денежной массы М3 в Европе за ноябрь составил +2,0% за год (прогноз был +2,6% за год, предыдущее значение +2,6% за год). Индекс денежной массы М3 в Европе(17) за три месяца включая ноябрь составил +2,5% за год (прогноз был +2,7% за год, предыдущее значение +2,8% за год).
Спустя полтора часа, курс евро к доллару по состоянию на 14.20 Киева снизился до $1,2866 за доллар против $1,2940 на закрытии торгов в среду.
Курс снизился на 0,58%, и достиг минимума с сентября 2010 года.
Курс евро по отношению к иене сократился до десятилетнего минимума — в то же время пара торговалась на уровне ¥100,14 за евро (-0,71%).
Сегодня Италия разместила десятилетние гособлигации на сумму €7 млрд. при плане в €8,5 млрд., доходность составила 6,98% против 7,56% при размещении аналогичных долговых бумаг в ноябре. Доходность по трехлетним бумагам сократилась с 7,89% в ноябре до 5,62%. По мнению аналитика Credit Suisse Group Михаэля Марковича, уровень доходности около 7% неприемлем.
Подчеркнем, что итальянские власти не смогли продать запланированный объем, что не самые хорошие новости для еврозоны и, натурально, для евро.
Стало быть, размещение облигаций Италии не оказало поддержки евро в четверг – доходность по десятилетним и трехлетним бондам оказалась вблизи рекордно высоких отметок.
Единая европейская валюта во второй половине дня в четверг теряет еще одну фигуру в паре с долларом США и торгуется у минимальных отметок с осени 2010 года после размещения долгосрочных итальянских облигаций $1,2875 за евро. В паре с иеной евро продолжает находится у минимумов 2001 года и торгуется на отметке ¥100,14.
Так, 29-го Италия разместила десятилетние облигации на сумму €2,5 млрд., тем не менее, доходность по ним оказалась лишь чуть ниже критических 7% годовых и составила 6,98% против 7,56% на аукционе аналогичных бумаг в ноябре. Помимо этого были предложены рынку трехлетние облигации, доходность по которым при размещении составила 5,62% против 7,89% в ноябре.
Всего страна привлекла в ходе четверговых размещений бондов около €7 млрд., тогда как максимальная запланированная отметка составляла €8,5 млрд.
Помимо этого, давление на единую валюту 29-го оказывали новости от ЕЦБ.
Евро консолидируется после обвала в среду, вызванного, главным образом, сообщением о том, что сумма активов на балансе ЕЦБ достигла рекордной величины €2,73 трлн. после выдачи трехлетних кредитов банкам на прошлой неделе на сумму почти €500 млрд.
Инвесторы опасаются, что это может лишь временно снизить напряженность на рынках капитала, но коренным образом ничего не решит и лишь усилит макроэкономические риски в еврозоне. Приказы стоп-лосс, в свою очередь, усилили падение евро по отношению к доллару.
Доллар США, тем временем, укрепляется к франку до отметки 0,9467, а в паре с иеной дешевеет до уровня ¥77,78 в ожидании четверговой статистики из Штатов. Ожидается, что число обращений за пособием по безработице в США за предыдущую неделю вырастет до 375 тыс. против 364 тыс. неделей ранее.
Ближе к вечеру в ходе американской сессии пара евро-доллар снова вернулась выше двадцать девятой фигуры. Полагаю, импульс паре придало укрепление американских акций. Индекс Dow на открытии вырос на 42,54 пункта, индекс S&P 500 на 4,03 пункта, а индекс NASDAQ – на 6,14 пункта. Евро/доллар устремляется по направлению к $1,2920, однако пока на подходе к указанному уровню сталкивается с отпором «медведей».
Тем не менее, дилеры отмечают, что снижение давления на пары возможно лишь после тестирования предыдущего минимума 2011 года в $1,2944. Текущий курс евро-доллара на 15.30 Киева $1,2912.
Ближе к финишу украинской части мирового форекса, около 17.50 Киева, пара Евро - доллар в ходе американской сессии обосновалась в области $1,2925, чему способствовала публикация достаточно оптимистичной макростатистики из США.
Американские акции продолжали рост: индекс Dow держится выше на 92,83 пункта, индекс S&P 500 – на 9,43 пункта. Тем не менее, надо отметить, что спрэд доходности двухлетних американских и немецких облигаций держится вблизи отметки -12, что является положительным фактором для доллара. Напомним, что последний раз отрицательное значение было достигнуто в марте 2010 года и продлилось вплоть до июля 2010 года – период соответствует стремительному падению евро/доллара от отметки $1,33 к $1,18.
Текущий курс евро/доллара на указанное время $1,2920.
Вот таким был информационный фон, на который кросс-курс евро-доллар реагировал в течение указанного временного промежутка достаточно адекватно, хотя и не без некоторой «нервозности». Ставшей следствием изрядной «тонкости» рынка.
Полагаю, мы достаточно подробно пояснили поведение пары евро-доллар на мировом форексе, на которое, «с пониманием» посматривал оптовый сегмент рынка наличных Днепропетровска.
В этом контексте нелишне заметить, что, по-прежнему старательно избегая работы с евроналом, в этот четверг, дилеры розницы в течение 29 декабря констатировали внутридневное двухкопеечное снижение бидов на фоне трехкопеечной коррекции оферов евро-гривня: 10,43/10,43 UAH/EUR.
Двигающийся обыкновенно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль, на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по спросу и прибавив 20 пунктов по предложению.
Торги 29 декабря здесь завершились ценами 0,246/0,250 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды спрос упал на 50 пунктов, предложение потеряло 20 пунктов.
Со слов оптовиков, ликвидность в секторе рубля 29-го была «очень слабой». Вследствие отсутствия клиентского интереса к этой валюте.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового рынка наличных в четверг осталась на «среднем» уровне, повторив успех среды.
Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 29 декабря в Днепропетровске пытались работать по упавшему на 10,0 коп. со среды спросу и потерявшему столько же предложению.
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 декабря по спросу упали на 50 пунктов, по предложению потеряли 20 пунктов.
Как мы отметили ранее, складывалось впечатление, что торги «зеленым» безналом в этот четверг проходили «по инерции», не стараясь выйти из-под гипноза «быков» предыдущей сессии. Положение предположительно «усугубили» нерезиденты, выбравшие этот четверг, чтоб покинуть наши ОВГЗ и, выйдя в гривневый кэш, тотчас же попытались около полудня сконвертировать его в СКВ. Судя по всему, не особенно считаясь с ценой.
В целом же рынок устало «дорабатывает» 2011 год, не пытаясь, за исключением среды, «порадовать» обывателя «откровениями». Полагаю, ликвидность торгов 29-го будет определяться «массовостью» нерезидентского исхода из наших казенных бумаг а также сохранившими веру в пролонгацию «бычьего» тренда на рынке безналичного доллара на первые числа января, изобилующие праздниками.
Скорее всего, эти надежды если и оправдаются, то только благодаря тонности рынка: до завершения сезона святок сколь-нибудь серьезной торговли валютами на межбанке не будет. Автор же более уверен в незначительной коррекции выросшего накануне курса безналичного доллара, который, впрочем, не вернется в ближайшем будущем к изначальным ценам.
Те же слова, полагаю, уместны и в отношении рынка наличных, котировки которого в силу «праздничности» вряд ли будут «способствовать» росту ликвидности. Так что наличный и безналичный рынок по всей видимости, в новогодние праздники преимущественно будет отдыхать вместе со страной.
Торги безналичным долларом на валютном межбанке на 10.00 Киева в пятницу, 30 декабря, проводиться не будут, лишив рынок наличных зыбкого ориентира.
Рынок наличных Днепропетровска («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 декабря с уровней: доллар – 8,020/8,080 UAH/USD, евро – 10,30/10,45 UAH/EUR, рубль – 0,245/0,250 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, 29 декабря, курс доллара по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием четверга по спросу потерял не изменился, по предложению потерял 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу поутру по сравнению с дебютом четверга по спросу не изменился, по предложению сел на 40 пунктов.
В дебюте сессии 30 декабря настроение в этом сегменте рынка было достаточно тревожным. Определить доминировавший тренд было несложно: сохранение некоторой напряженности в секторе доллара и «опаска» с недоверием к евроналу, который с ночи на пятницу «обрадовал» вновь просевшими к отметке $1,2940 курсами.
Со слов руководства профильных департаментов коммбанков Днепропетровска, клиенты главным образом интересовались долларом, а также возобновившим коррекцию «в миру» евро. Причем больше курсами продажи. И делали это без особого энтузиазма. Потенциальные клиенты продолжали «сторониться» этой СКВ. Ввиду ее «стремности» на торгах мирового форекса.
Розница и мелкий опт «неформальной» ветки рынка в Днепропетровске поутру 30-го «высветили» следующие курсы: доллар – 8,06/8,08 UAH/USD (по сравнению со стартом четверга, спрос и предложение прибавили по 0,5 коп.); евро – 10,35/10,48 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 29 декабря, спрос не изменился, предложение выросло на 2,0 коп.); рубль 0,246/0,253 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос потерял 10 пунктов, предложение выросло на столько же).
В дебюте сессии от 30 декабря в сегменте наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент «неофициального» ранка наличных Днепра в пятницу стартовал с уровней: доллар – 8,06/8,08 UAH/USD(по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 10,35/10,45 UAH/EUR (по сравнению с дебютом 29 декабря, спрос и предложение не изменились); рубль - 0,245/0,255 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос опустился на 10 пунктов, предложение подскочило на 70 пунктов).
В дебюте 30 декабря у оптовиков реальные сделки отсутствовали.
На 12.00 пятницы в розничном и мелкооптовом сегменте рынка наличных Днепропетровска перемены в ценах были незначительными: доллар - 8,060/8,075-080 UAH/USD, евро - 10,35/10,48 UAH/EUR, рубль - 0,246/0,253 UAH/RUB. При этом здесь удовлетворялся достаточно серьезный клиентский спрос на доллары с «нормальной» ликвидностью.
У оптовиков на этот час цены открытия не изменились: доллар - 8,06/8,08 UAH/USD, евро - 10,35/10,45 UAH/EUR, рубль - 0,245/0,255 UAH/RUB. Сегмент рапортовал об отсутствии реальной торговли «чемоданными» партиями валюты.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
